Neuer Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Uni Jena

Kann man die Risiken an den Finanzmärkten messen, wie stark schwankt der Dax?

Jena. Prof. Dr. Christian Pigorsch von der Friedrich-Schiller-Universität Jena stellte sich dieser Frage. „Wie stark der DAX morgen schwankt, das kann man heute schon recht gut voraussagen“, sagt er und weist darauf hin, dass große Schwankungen ein hohes Risiko bedeuten. „Wo der DAX morgen steht, das kann man aber nicht sagen“, schränkt der neue Lehrstuhlinhaber für Wirtschafts- und Sozialstatistik allzu hochfliegende Erwartungen ein.

Der Neu-Thüringer erforscht die Risiken an Finanzmärkten und wie man sie messen, abbilden und ggf. sogar steuern kann. Zur Messung der Risiken betrachtet er, der gerne auch etwas formaler arbeitet, primär zeitstetige Finanzmarktmodelle. Diese seien zwar oftmals komplexer als zeitdiskrete Modelle, erlauben dem Forscher aber in vielen Fällen bestmögliche Strategien herzuleiten. „Beispielsweise sind diese Modelle besser geeignet, um optimale Absicherungen zu bestimmen“, erläutert Prof. Pigorsch und nennt als Beispiel Kerosinverbrauch und -beschaffung bei einer Fluglinie.

Nach Forschungsaufenthalten in den USA, seiner Juniorprofessur in Bonn und einer Vertretungsprofessur in Bielefeld, freut sich der ruhige Wissenschaftler nun auf seine Arbeit an der Uni Jena.

Quelle: FSU
Fotos: Anne Günther/FSU